Учебная работа № 11173. «Контрольная Теоретические аспекты ренты (теория, задачи)

Учебная работа № 11173. «Контрольная Теоретические аспекты ренты (теория, задачи)

Количество страниц учебной работы: 20
Содержание:
Содержание
Введение 3
1. Теоретические аспекты ренты 4
2. Решение задач 13
Заключение 15
Список литературы 17

2. Решение задач
Задача 1.
ПС Наращ сумма Тн Тк Дни Количество лет Ставка i Число начисленных процентов
8200000 5000000 26.01.2009 14.03.2009 90 6 12,5 4
Задача 2.
РТС СТОУЛ ТЕКОМ Дстоул Дтеком РискСТОУЛ РискТЕКОМ
1 5 6 5
2 0 4 4 1,39 0,33 0,93 0,33
3 12 7 7 1,95 0,67 0,97 0,34
4 5 6 12 2,48 0,91 1,00 0,35
5 -4,6 -9 -2 0,00 0,00 0,97 0,34
6 -8,9 -12 -5 0,00 0,00 0,93 0,33
7 12 16 8 2,08 0,73 0,86 0,31
8 5 3 7 1,95 0,67 0,89 0,31
9 6 9 9 2,20 0,79 0,93 0,32
10 4 2 8 2,08 0,73 0,92 0,30
11 -3 -7 5 1,61 0,48 0,89 0,27
12 -7 8 -8 0,00 0,00 0,93 0,28
13 4 9 6 1,79 0,58 0,94 0,29
14 6,5 7 -5 0,00 0,00 0,98 0,23
15 9 14 4 1,39 0,33 — —

Список литературы
1. Абрамов А. Формирование и развитие рынка ценных бумаг инвестиционных фондов. Дис. … канд. эконом. наук: 08.00.10 Абрамов Александр Евгеньевич; Академия бюджета и казначейства. –М.: 2013. – 197 с.
2. Алехин Б. Случайное блуждание цен на бирже / Б. Алехин // Фондовый рынок. – 2004. – № 12 (14). – С. 12–14.
3. Алифанова Е. Об эффективности российского фондового рынка [Текст] / Е. Алифанова // Рынок ценных бумаг. – 2008. – №1.
– С. 65 – 69.
4. Анатольев С. Тестирование на предсказуемость / С. Анатольев // Квантиль. – 2006. – №1. – С. 39—42.
5. Архипов В.М. Предпосылки введения количественных мер эффективности для ГЭР / Архипов В.М., Захаров И.Ю., Науменко В.В., Смирнов С.Н.: Препринт WP16/2007/05. — М.: ГУ ВШЭ, 2007. — 40 c.
6. Атаманчукова А. Эмпирическая оценка эффективности российского фондового рынка на основе анализа показателей индекса ММВБ с 1997 по 2010 гг./А. В. Атаманчукова, Л. О. Жаргалон // Бизнес-образование как инструмент устойчивого развития экономики: материалы науч.- практ. конф, 2012. –С.21-27.
7. Ботвинник А. Применение модификации фильтра Калмана при оценке динамической модели с GARCH-M-эффектами для тестирования российского фондового рынка на эволюционирующую эффективность / А. Ботвинник, Д. Козырев // Финансы и бизнес.
-2008. — № 1. – С. 111–128.
8. Буклемишев О. В., Малютин М. С. Анализ информационной эффективности российского фондового рынка // Экономика и математические методы. 1998. Т. 34, вып. 3. С. 77—90.
9. Герко А. Эффективность финансовых рынков: статистический и трейдинговый подходы / А. А. Герко. — М., 2003. — 26 с.
10. ДарушинИ,А., Львова Н.А. Оценка эффективности российского финансового рынка непараметрическим методом // Финансы и кредит. – 2014. — № 48(624). – С. 14-24.
11. Каваленя Л. Эффективен ли российский фондовый рынок хотя бы в слабой форме? // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал – 2010. — №4. – С. 15-24.
12. Казенных И.В. Гипотеза эффективности рынка и ее применение при инвестировании в ПИФ // Аваль инвестиции и инновации. – 2008.
-№2. – С.80-87.
13. Лимитовский М. Эффективен ли российский рынок акций? [Текст] / М. Лимитовский, С. Нуреев // Рынок цен. бумаг. — 2005. — № 8. — С. 44-46.
14. Малюгин В. Рынок ценных бумаг: Количественные методы анализа: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2003. – 320 с.
15. Наливайский В. Исследование степени эффективности российского фондового рынка / В. Наливайский, И. Иванченко // Рынок ценных бумаг. — 2004. — № 15. — С. 46-48.
16. Наливайский В. Ю., Алифанова Е. Н., Алексакис Х. К вопросу сравнительного анализа развивающихся фондовых рынков Греции и России. Этюды переходной экономики: Сборник научных отчетов. РГУ.– Ростов-на-Дону:1998.
17. Некрасова И. В. Определение степени эффективности российского фондового рынка на современном этапе функционирования [Текст] / И. В. Некрасова // Вопросы регулирования экономики. — 2010. — Т. 1, № 2. — С. 5–16.
18. Окулов В. Л. Исследование эффективности российского рынка акций: реакция рын- ка на публикацию прогнозов аналитиков // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. 2010. С. 3–22.
19. Рунион Р. Справочник по непараметрической статистике /Р. Рунион. — М.: Финансы и статистика, 1982. — 198 с.
20. Салтыков С. К вопросу о неэффективности российского рынка акций // РЦБ. – 1998. – № 16.
21. Тетерева А.А Информационная эффективность на российском рынке акций: тестирование гипотезы сегментированной эффективности // Сборник лучших выпускных работ — 2009 [Текст] / Гос. ун-т — Высшая школа экономики, ф-т экономики; науч. ред. К. А. Букин. — М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2009. — С. 331-348.
22. Salman A., Khalid M., Testing Semi-strong Form Efficiency of Stock Market [with Comments] // The Pakistan Development Review.2002. Vol. 40. No. 4. P. 651-674.
23. Anatolyev S. A ten-year retrospection of the behavior of Russian stock returns. Bank of Finland Institute for Economies in Transition (BOFIT). Discussion Papers, 2005, no. 9.
24. Bechev I. Segmented Market Efficiency Hypothesis. Available at SSRN. 2004.
25. Blake D. Financial Market Analysis. London: McGraw-Hill Book Company, pp. 241-48. 1990.
26. Campbell, J. Y., A. W. Lo, and A. C. MacKinlay, 1997, TheEconometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton.
27. Dacorogna M., Muller U., Olsen R., Pictet O. Defining Efficiency in Heterogeneous Markets // Quantitative Finance. 2001. Vol. 2. No. 1. P. 198—201.
28. Fama E. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work // Journal of Finance. 1970. Vol. 25. No. 2. P. 383—417.
29. Fama E. Efficient Capital Markets: II // Journal of Finance, 1991. Vol. 46. No. 5. P. 1575—1617.
30. Granger C., Timmermann A. Efficient Market Hypothesis and 20. Forecasting. International Journal of Forecasting, Volume 20, Issue 1, January— March 2004, P. 15—27.
31. Gupta R. Weak Form Efficiency of India Stock Market With Reference to BSE // IMPACT: International Journal of Research in Business Management. 2014. Vol. 2. No. 9. P. 15—20.
32. Gupta R., Basu P. Weak Form Efficiency in Indian Stock Markets // International Business & Economics Research Journal. 2007. Vol. 6. No. 3. P. 57—64.
33. Gupta R., Yang J. Testing Weak form Efficiency in the Indian Capital Market // International Research Journal of Finance and Economics. 2011. No. 75. P. 108—119.
34. Hall, S., and Urga, G. (2002). Testing for Ongoing Efficiency in the Russian Stock Market 1970-1999 // Mimeo, City University Business School. 2002.
35. HarWaiMun, LenanSundaran, Ong Sze Yin. Leverage Effect and Market Efficiency of Kuala Lumpur Composite Index // International Journal of Business and Management. 2008. Vol. 3.
No. 4. P. 138—144.
36. Hassan K., Al-Sultan W., Al-Saleem J. Stock Market Efficiency in the Gulf Cooperation Council Countries (GCC) — The Case of Kuwait Stock Exchange // Scientific Journal of Administrative Development. 2003. Vol. 1. No. 1. P. 1—21.
37. Jensen M., Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency // Journal of Financial Economics. 1978. Vol. 6. Nos. 2/3. P. 95—101.
38. Milieska G. The Evaluation of the Lithuanian Stock Market with the Weakform Market Efficiency Hypothesis // Bachelor Dissertation. Available at SSRN. 2004.
39. 60Mobarek A., Keasey K. Weak-Form Market Efficiency of an Emerging Market: Evidence from Dhaka Stock Market of Bangladesh. Available at SSRN. 2004.
40. Risso W. The Informational Efficiency: The Emerging Markets Versus the Developed Markets. Available at SSRN. 2007.
41. Samuelson, P. (1965). Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly. Industrial Management Review. Spring 6, 41-49
42. Wortington A., Higgs H. Weak-form Market Efficiency in European Emerging and Developed Stock Markets. Available at SSRN. 2003а.
43. Wortington A., Higgs H. Tests of Random Walk and Market Efficiency in Latin American Stock Markets: An Empirical Note. Available at SSRN. 2003b.
Электронные ресурсы:
1. Московская биржа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://moex.com/
2. Sewell M. History of the efficient market hypothesis // Research note RN/11/04: UCL. 2011. –14p. Available from:
http://www.cs.ucl.ac.uk/fileadmin/UCL-CS/research/Research_Notes/RN_11_04.pdf.

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.
Форма заказа готовой работы